Домой option.ru / Справочная информация / Словарь / Пропорциональный пут спрэд.
Put Ratio Spread.
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Ограничение рисков

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

Пропорциональный пут спрэд.
Put Ratio Spread.


Прямое создание
Шорт 2 пут А, Лонг пут В

Описание
Заключается в продаже  и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Два опциона  с более низкой ценой исполнения продаются(А), а один с более высокой покупается(В).

Синтетическое создание
Шорт 2 колл А, Лонг пут В, Лонг 2 базовый актив ;
Шорт 2 пут А, Лонг колл B, Шорт базовый актив ;
Шорт 2 колл А, лонг колл В, Лонг базовый актив ;
Шорт пут А, Шорт колл А, Лонг колл В ;
Шорт пут А, Шорт колл А, Лонг пут В, Лонг базовый актив.

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при росте цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при снижении цены.

Прибыль
Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке А.

Убыток
При движении базового актива вверх убыток ограничен премиями уплаченными за купленные опционы. В случае снижения цены базового актива убыток ничем не ограничен.
© 2005-2024, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,