Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

09.06.2009

Увеличивается размер гарантийного обеспечения в период исполнения фьючерсных контрактов

В соответствии с Приложением № Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности на период с вечернего клирингового сеанса 9 июня 2009 года по вечерний клиринговый сеанс 15 июня 2009 года для поставочных фьючерсных контрактов с исполнением 15 июня 2009 года устанавливаются следующие значения минимального базового размера гарантийного обеспечения:

п/п	Фьючерсный контракт на акции	ГО, %
1	ОАО "ЛУКОЙЛ", ао	20
2	ОАО "Газпром", ао	20
3	ОАО Сбербанк России, ао	20
4	ОАО "НК "Роснефть", ао	25
5	ОАО "Сургутнефтегаз", ао	25
6	ОАО "ГМК "Норильский никель", ао	25
7	ОАО Банк ВТБ, ао	25
8	ОАО Сбербанк России, ап	25
9	ОАО "АК "Транснефть", ап	25
10	ОАО "Уралсвязьинформ", ао	40
11	ОАО "МТС", ао	40
12	ОАО "НОВАТЭК", ао	40
13	ОАО "Полюс Золото", ао	40
14	ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао	40
15	ОАО "Ростелеком", ао	40
16	ОАО "Северсталь", ао	40
17	ОАО "РусГидро", ао	40

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 50 контрактов (33 фьючерса и 17 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.