Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

29.11.2007

Увеличение размера гарантийного обеспечения на FORTS на период новогодних праздников

Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС на период новогодних праздников размеры гарантийного обеспечения будут повышаться в два этапа:

с вечернего клирингового сеанса 24 декабря 2007 года по вечерний клиринговый сеанс 26 декабря 2007 года;
с вечернего клирингового сеанса 26 декабря 2007 года по вечерний клиринговый сеанс 9 января 2008 года.

Увеличение размеров гарантийного обеспечения на период праздников будет производиться по следующей схеме:

Наименование инструмента	С 24 декабря по 26 декабря 2007 года	С 26 декабря 2007 года по 09 января 2008 года
фьючерсные контракты на акции РАО «ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО "НК "Роснефть", ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Ростелеком», АКБ «Сбербанк РФ», ОАО ГМК "Норильский Никель”, ОАО "МТС", ОАО "НОВАТЭК", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-5", ОАО "Полюс Золото", ОАО "Транснефть, ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Банк ВТБ"	20%	25%
фьючерсные контракты на индекс РТС, отраслевые индексы РТС-Нефть и Газ и РТС-Потребительские товары и розничная торговля	10%	15%
фьючерсные контракты на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита MosIBOR с исполнением в марте 2008 года		10032 рубля
фьючерсные контракты на ставку трехмесячного кредита MosPRIME с исполнением в марте 2008 года		Процент от расчётный цены, эквивалентный в денежном выражении 5000 рублей
фьючерсные контракты на аффинированное золото, в слитках	7,5%	12,5%
фьючерсные контракты на аффинированное серебро в слитках	10%	15%
фьючерсные контракты на нефть марки URALS	10%	15%
фьючерсные контракты на дизельное топливо	10%	15%
фьючерсные контракты на курс безналичного доллара США		3,5%
фьючерсные контракты на облигации федерального займа	5%	7,5%
фьючерсные контракты на корпоративные облигации		7,5%

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 58 контрактов (39 фьючерсов и 19 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS за 9 месяцев 2007 года превысил 166 млрд. долларов. С января по сентябрь 2007 года в FORTS было заключено более 7,2 млн. сделок с 93,5 млн. контрактов. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам в 2007 году вырос на 102,6% и в сентябре 2007 года достигал 8 млрд. долларов.