Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

25.01.2008

Увеличение размера гарантийного обеспечения на FORTS

Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС от 24 января 2008 года на FORTS временно повышается размер базового (минимального) гарантийного обеспечения по следующим фьючерсным контрактам:

Инструмент	Размер гарантийного обеспечения
Фьючерсный контракт на индекс РТС	10%
Фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС – Нефть и газ	10%
Фьючерсный контракт на отраслевой индекс РТС – Потребительские товары и розница	10%

Данное решение было принято комитетом по срочному рынку РТС в связи с повышенной волатильностью цен на фондовом рынке России с целью минимизации системных рисков.

Решение об изменении установленного размера базового гарантийного обеспечения будет рассматриваться на очередном очном заседании Комитета по срочному рынку РТС.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 63 контракта (44 фьючерса и 19 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS в 2007 году вырос в три 3 раза и составил 297,41 млрд. долларов или 144,9 млн. контрактов. По сравнению с 2006 годом количество сделок увеличилось более чем в два раза и достигло 11,7 млн. Совокупный объем открытых позиций на конец года в денежном выражении составил 141,7 млрд. рублей или 3,2 млн. контрактов. Максимальный дневной объем торгов на FORTS был зафиксирован на уровне 5,2 млрд. долларов.