option.ru / Справочная информация / Словарь / Презентация новых технологических возможностей на срочном рынке РТС FORTS

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

ОАО "Фондовая биржа РТС" приглашает вас на презентацию новых технологических возможностей на срочном рынке РТС.     

В рамках мероприятия будут детально рассмотрены новые принципы расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения по инструментам, котируемым в иностранной валюте, а также межконтрактные спреды по контрактам на Индекс РТС и Индекс RTS Standard.

Благодаря усовершенствованию принципов расчета, перед участниками торгов открываются новые возможности при работе с контрактами на Индекс РТС, драгоценные металлы, нефть, валюту. Увеличивается точность хеджирования, что позволяет идеально управлять своей позицией.

Введение межконтрактных спрэдов наряду с модернизацией методики определения курса доллара США делает арбитражные операции на индексных контрактах более эффективными.

Программа:

16.00 - 16.20	Приветственное слово Роман Горюнов, Председатель Правления ОАО "РТС"
16.20 – 17.00	Модернизация принципов расчётов по контрактам, номинированным в иностранной валюте. Индекс РТС, драгоценные металлы, нефть, иностранная валюта Евгений Сердюков, Директор Департамента срочного рынка ОАО "РТС"
17.00 – 17.40	Изменения методики определения курса доллара, применяемого на FORTS в расчетах Обзор текущей системы расчета ВМ по долларовым контрактам Новая система расчета ВМ Расчет текущего курса Особенности расчета: Риски Вариационная маржа Текущая вариационная маржа Технические изменения Примеры хеджирования Павел Чурко, риск-менеджер ОАО "РТС"
17.40 – 18.00	Введение межконтрактных спрэдов Павел Чурко, риск-менеджер ОАО "РТС"
18.00 – 18.15	Арбитраж на фьючерсах RTS и RTSS с хеджированием валютного риска Александр Балабушкин, руководитель отдела, ОАО "РТС"
18.15 – 18.30	Дискуссия
18.30	Фуршет

Целевая аудитория:
Приглашаются руководители и сотрудники торговых и технологических подразделений расчетных фирм FORTS, а также риск-менеджеры и разработчики ПО. 

Дата и место проведения: 23 апреля 2010 года, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, д.34, гостиница Мариотт Тверская, второй этаж, зал "Валдайский".

Контакты и регистрация:
Регистрация обязательна! Просим подтвердить свое участие до 14:00 23 апреля 2010 года.
Телефон для регистрации: (495) 705-90-31 доб. 15125,  Слукин Сергей [email protected].