Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

14.06.2007

Определены цены исполнения июньских фьючерсов на индексы РТС

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 186 006 пункта. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за последний час торгов. 14 июня он составил 1860,06 пунктов. Исполнение июньского фьючерса состоится 15 июня 2007 года, объем исполнения составит 66 538 контрактов или 6 446 159 191 рубль.

Фьючерс на Индекс РТС был введен в обращение 3 августа 2005 года. На настоящий момент фьючерс на Индекс РТС является самым популярным контрактом - на него приходится более 25% общего оборота на срочном рынке FORTS. Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС – нефть и газ составила 233,22 пункта. Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС – потребительские товары и розничная торговля 308,87 пунктов. Исполнение фьючерсных контрактов на отраслевые индексы РТС состоится 15 июня, объём исполнения составит 24 130 контрактов и 8 430 контрактов соответственно.

Индекс РТС - официальный индикатор Фондовой биржи РТС - является с 1995 года общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка. Индекс РТС рассчитывается в режиме реального времени в течение всей торговой сессии на основании данных о сделках, заключенных на Классическом рынке РТС (с 10:30 до 18:00 по московскому времени). В базу расчета этого индикатора входят 50 акций российских эмитентов.