Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

11.07.2007

Объем открытых позиций по контракту на ставку однодневного кредита MosIBOR превысил 11 млрд. рублей

10 июля 2007 года в срочной секции РТС - FORTS зафиксирован рекордный рост открытых позиций во фьючерсном контракте на ставку однодневного кредита MosIBOR.

Так объем открытых позиций по данным фьючерсам достиг 47 690 контрактов, что составляет 11, 062 млрд. руб.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 июня 2007 года. Тогда объем открытых превысил 8,4 млрд. рублей.

Фьючерсные контракты на короткую процентную ставку становятся все более популярным инструментом Срочного рынка РТС. Их активно используют не только участники рынка межбанковского кредитования, но и трейдеры рынка акций и облигаций, хеджирующие ставки привлечения денег для фондирования своих позиций.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 53 контракта (35 фьючерсов и 18 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть золото, дизельное топливо.

Объем торгов на FORTS за 2006 год превысил 100 млрд. долларов. Всего в 2006 году в FORTS было заключено более 5 млн. сделок с 89,6 млн. контрактов. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам в 2006 году вырос на 259,5% в рублях и в декабре достигал 5 млрд. долларов.