Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

05.06.2007

На период июньских праздников на FORTS будет повышено гарантийное обеспечение

Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС на период праздничных дней с 8 июня по 13 июня 2007 года изменяется размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, обращающимся на срочном рынке РТС:

по фьючерсным контрактам с минимальным размером гарантийного обеспечения, равным 15% от стоимости контракта, размер гарантийного обеспечения увеличивается до 20% от стоимости контракта;
по фьючерсным контрактам на индексы РТС (Индекс РТС, отраслевые индексы РТС: Нефть и Газ, Телекоммуникации, Металлы и добыча, Промышленность, Потребительские товары и розничная торговля) с минимальным размером гарантийного обеспечения, равным 10% от стоимости контракта, размер гарантийного обеспечения увеличивается до 15% от стоимости контракта.

По фьючерсным контрактам на акции с поставкой 15 июня 2007 года размер минимального гарантийного обеспечения будет увеличен до момента поставки.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 34 контракта (23 фьючерса и 11 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть и золото.

Объем торгов на FORTS за 2006 год превысил 100 млрд. долларов. Всего в 2006 году в FORTS было заключено более 5 млн. сделок с 89,6 млн. контрактов. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам в 2006 году вырос на 259,5% в рублях и в декабре достигал 5 млрд. долларов.