Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

10.08.2007

На FORTS зафиксирован новый рекорд по объему торгов фьючерсами на ставку MosIBOR overnight

10 августа 2007 года на рынке фьючерсов и опционов РТС (FORTS) объем торгов по фьючерсным контрактам на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight составил 1,56 млрд. рублей, что соответствует 1604 контрактам. Это рекорд по дневному объему торгов по фьючерсам на короткую процентную ставку.

Предыдущий рекорд по объему торгов фьючерсным контрактам на среднюю ставку рублёвого MosIBOR overnight составил 1,4 млрд. рублей или 1444 контракта.

В связи с ростом волатильности ставок на рынке МБК, участники рынка FORTS активно используют фьючерсы на MosIBOR overnight в качестве инструмента, защищающего от роста стоимости кредитов.

Срочная секция РТС - FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 56 контрактов (37 фьючерсов и 19 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото и дизельное топливо.

Объем торгов на FORTS за 2006 год превысил 100 млрд. долларов. Всего в 2006 году в FORTS было заключено более 5 млн. сделок с 89,6 млн. контрактов. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам в 2006 году вырос на 259,5% в рублях и в декабре достигал 5 млрд. долларов.