Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

13.02.2008

На FORTS начались торги фьючерсом на Индекс РТС – Телекоммуникации

13 февраля 2008 года в рамках дальнейшего расширения линейки инструментов Срочного рынка РТС – FORTS начались торги фьючерсным контрактом на Индекс РТС – Телекоммуникации. В обращении введён контракт с исполнением в июне 2008 года, код в торговой системе RTSt-6.08, короткий код: RtM8.

На данный момент на FORTS уже торгуются фьючерсы на отраслевые Индексы РТС – Нефть и Газ и Потребительские товары и розничная торговля.

Введение нового контракта на Индекс РТС – Телекоммуникации позволит участникам рынка фьючерсов и опционов расширить набор базовых стратегий, и тем самым увеличить доходность своих операции на рынке ценных бумаг. Особенный интерес данные контракты могут представлять для управляющих портфелями акций, объединённых по отраслевому признаку.

Отраслевой индекс РТС – телекоммуникации также подходит для создания индексных фондов. В настоящее время уже сформирован первый в России открытый отраслевой индексный фонд ОИПИФ "БИНБАНК "Индекс РТС - Металлы и добыча", стоимость чистых активов которого на 29 декабря 2007 составила 14,53 млн. рублей. На данный момент идет формирование ОИПИФ "БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика" и ОИПИФ "БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ".

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 63 контракта (44 фьючерса и 19 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS за 9 месяцев 2007 года превысил 166 млрд. долларов. С января по сентябрь 2007 года в FORTS было заключено более 7,2 млн. сделок с 93,5 млн. контрактов. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам в 2007 году вырос на 102,6% и в сентябре 2007 года достигал 8 млрд. долларов.