option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю со 2 по 6 августа 2010 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю со 2 по 6 августа 2010 г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 521,22 млрд. рублей или 10,46 млн. контрактов, в том числе 67,17 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 6 августа, составил 188,76 млрд. рублей или 6,03 млн. контрактов.

На прошлой неделе объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо, запущенным Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 45,4 млн. рублей или 2,7 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 107,0 млн. рублей или 2,1 тыс. контрактов.