option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 27 сентября по 1 октября 2010 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 27 сентября по 1 октября 2010 г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 626,66 млрд. рублей или 13,92 млн. контрактов, в том числе 73,48 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 1 октября, составил 179,02 млрд. рублей или 5,05 млн. контрактов.

На прошлой неделе объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо, запущенным Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 50,0 млн. рублей или 3,0 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 108,2 млн. рублей или 6,1 тыс. контрактов.