option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 20 по 24 сентября 2010 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 20 по 24 сентября 2010 г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 610,81 млрд. рублей или 12,98 млн. контрактов, в том числе 82,99 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 17 сентября, составил 152,46 млрд. рублей или 4,32 млн. контрактов.

На прошлой неделе объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо, запущенным Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 49,9 млн. рублей или 3,0 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 51,1 млн. рублей или 2,7 тыс. контрактов.