Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

30.11.2010

29 ноября 2010 года начались торги фьючерсными контрактами на среднюю цену электроэнергии Восточной и Западной Сибири

29 ноября 2010 года в рамках совместного проекта ОАО "РТС" и ОАО "Мосэнергобиржа" по развитию срочного биржевого рынка электроэнергии начались торги фьючерсными контрактами на среднюю цену электроэнергии хабов "Восточная Сибирь" и "Западная Сибирь" в базовые часы поставки. Одновременно будут обращаться контракты со сроками исполнения в декабре 2010 года и январе 2011 года.

Данный инструмент предоставляет возможность хеджировать риски участников российского энергетического рынка, связанные с колебаниями цен на электроэнергию, и предназначен как для участников оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), так и для розничных потребителей.

В настоящее время на биржевом рынке обращаются контракты на среднюю цену электроэнергии в 5-ти хабах: "Центр", "Урал", "Юг", "Восточная Сибирь", "Западная Сибирь". В дальнейшем планируется ввести в обращение контракты на среднюю цену электроэнергии в пиковые часы поставки, а также будет увеличено количество месяцев исполнения.

Подробнее о фьючерсных контрактах на среднюю цену электроэнергии.