option.ru / Справочная информация / Словарь / 26 апреля 2010 года введены межконтрактные спреды между фьючерсами на Индекс РТС и Индекс RTS Standard

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

С 26 апреля 2010 года Фондовая биржа РТС ввела межконтрактные спреды между фьючерсом на Индекс РТС и фьючерсом на Индекс RTS Standard.

Нововведение позволит повысить эффективность арбитражных операций между фьючерсами на два индекса и позволит отвлекать меньше средств под гарантийное обеспечение.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 2009 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 47 контрактов (34 фьючерса и 13 опционов) на Индекс РТС, акции российских эмитентов, валюту, короткие процентные ставки, нефть, драгоценные металлы и сахар.