Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

19.05.2008

21 мая 2008 года состоится web-семинар "Практические вопросы торговли фьючерсами на короткие процентные ставки"

21 мая 2008 года в 17.00 состоится web-семинар "Практические вопросы торговли фьючерсами на короткие процентные ставки", организованный ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" совместно с агентством Reuters в рамка курса семинаров "Мониторинг российского рынка биржевых производных инструментов".

В ходе мероприятия руководитель Управления по работе с участниками рынка фьючеров и опционов РТС Евгений Сердюков расскажет о фьючерсных контрактах на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на московском межбанковском рынке и контрактах на ставку трехмесячного кредита, а также поделится торговыми идеями по использованию этих контрактов.

Руководитель группы по управлению информацией Евгений Ковалёв раскроет вопросы информационного покрытия interest rate swaps, forward rate agreements, cross-currency swaps и currency basis swaps в Thomson Reuters. Специалист по обучению Thomson Reuters Ирина Фаизова, кратко расскажет о калькуляторах Reuters 3000 Xtra, которые позволят рассчитывать справедливую цену по инструментам этого рынка.

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте Reuters.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 70 контрактов (50 фьючерсов и 20 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS в 2007 году вырос в 3 раза и составил 297,41 млрд. долларов или 144,9 млн. контрактов. По сравнению с 2006 годом количество сделок увеличилось более чем в два раза и достигло 11,7 млн. Совокупный объем открытых позиций на конец года в денежном выражении составил 141,7 млрд. рублей или 3,2 млн. контрактов. Максимальный дневной объем торгов на FORTS был зафиксирован на уровне 5,2 млрд. долларов.