Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

21.09.2010

18 сентября 2010 года успешно завершилось нагрузочное тестирование торговой системы ФОРТС

18 сентября 2010 года прошло нагрузочное тестирование торговой системы FORTS с привлечением участников торгов.

Цель тестирования - проверка производительности торговой системы в условиях production-эксплуатации и выявление потенциально узких мест при пиковых нагрузках на торговую систему и инфраструктуру как биржи, так и участников торгов – была достигнута к 15:20 мск. Дальнейшее тестирование по согласованию организаторов не проводилось, так как количество полученных данных достаточно для проведения анализа работы.

11 компании приняло участие в нагрузочном тестировании: Ай Ти Инвест ИК ОАО, Брокеркредитсервис Компания ООО, ЗАО "АРКА Текнолоджиз", Газпромбанк (ОАО), ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", ООО "АЛОР +", ОАО ИФ "ОЛМА", ООО "Атон", ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз", ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги". География участников тестов - Москва и Новосибирск.

За время тестирования в системе было совершено более 15 млн транзакций, что привело к более чем 1,5 млн сделок. Практически все время проведения тестов система работала на производительности 100000-110000 апдейтов в orderbook (стаканы) в минуту.

Детальный анализ результатов и нюансов поведения системы будет проводиться в течение месяца.