Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

30.05.2008

Ждем роста.

Сегодняшний торговый день на российских площадках начался со снижения котировок. По-видимому, инвесторы решили зафиксировать прибыль. Но уже в скором времени ситуация поменялась на противоположную. К этому располагало положительное закрытие американских индексов и преобладание на площадках азиатско-тихоокеанского региона оптимистичных настроений. Виной массовому росту котировок стали данные о повышении оценки ВВП США, что способствовало укреплению американской валюты и снизило опасения о дальнейшем ухудшении положения в экономике Америки. Ложкой дегтя явилась нисходящая динамика на рынке нефти. За последние два дня Light Sweet потеряла 3,59%, Brent – 2,64%.

Сохраняя позитивный взгляд на отечественный срочный рынок, рекомендуем постепенно переходить на сентябрьские опционы. На наш взгляд, заслуживает внимания опционная стратегия горизонтальный пут спрэд по индексу РТС. Для этого, покупаем сентябрьский АТМ опцион пут и продаем июльский пут. Ниже представлен график стратегии.

Основная идея заключается в предположении, что в ближайшее время рынок продолжит восходящее движение, что даст возможность заработать на продаже июльского опциона, затем, вероятно не избежать коррекции, здесь уже сыграет купленный сентябрьский пут.

ИФК «Опцион»,

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.