Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

29.01.2007

Мартовский фьючерс на нефть понемногу восстанавливает свои позиции

Мартовский фьючерс на нефть понемногу восстанавливает свои позиции после минимума зафиксированного 27 января 2007 года. Цены на нефть находятся в стадии выбора направления, инвесторы не знают, закончилась ли стадия падения, или это всего лишь временный откат.

Поведение Российского фондового рынка во многом зависит от поведения мировых цен на нефть, следовательно, российские инвесторы так же пристально наблюдают за поведением мировых индексов и мировым рынком энергоресурсов.
Индекс РТС после резкого снижения на первой неделе торгов в январе, вошел в стадию стагнации, так как основное внимание приковано к поведению цен на нефть. IV(ожидаемая волатильность) по мартовскому фьючерсу на индекс РТС снизилась до 27%, но все еще находится на довольно высоком уровне, следовательно, можно предположить, что большинство инвесторов ожидают значительного изменения цен на рынке.

ИФК «Опцион»,

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.