Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

26.10.2007

Оптимизм сохраняется.

Сегодняшнему открытию российского срочного рынка благоприятствовала положительная внешняя конъюнктура. Американские индексы стабилизировались, а на азиатских площадках наблюдался уверенный рост. И все это на фоне бурно растущих нефтяных котировок, обновляющих исторические максимумы, чему способствуют ослабление доллара, сложная политическая ситуация на Ближнем Востоке, ну и конечно, спекулянты.

Открывшись с солидным «гэпом» вверх, у участников рынка сохранился оптимизм для новых покупок. Спрос наблюдался практически по всему спектру фьючерсов голубых фишек. Складывалось впечатление, что рынку оказывали дополнительную поддержку нерезидентские инвестиции. Разумеется, в лидерах нефтянка: фьючерсы Лукойла +3.61%, Газпрома +2.68%. В банковском секторе фьючерсы закрылись с повышением: Сбербанк +1.30%, ВТБ +0.91%. Во фьючерсах РАО ЕЭС третий день подряд наблюдается консолидация +0.02%. Продолжился восходящий тренд фьючерсов на золото +1.70%. Индекс РТС обновил исторический максимум, прибавив 2.37%.

Учитывая устойчивый рост фьючерсов на золото, заслуживает внимания стратегия Бычий Колл Спрэд. Для этого покупаем опцион Колл со страйком 790 и уплачиваем премию $16.1 и продаем опцион Колл со страйком 810, получаем премию $8.8.

Ниже представлен график стратегии.

ИФК «Опцион»,

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.