Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

25.12.2007

Российский рынок остался в одиночестве.

Второй день недели российские торговые площадки провели в умеренном негативе. В связи с празднованием католического Рождества многие международные торговые площадки закрыты, поэтому ориентироваться нам не на кого было, кроме как на самих себя. Положительное предыдущее закрытие Америки: Dow-Jones подрос на 0,73%, S&P – на 0,81%, Nasdaq – на 0,80%, не было принято в качестве ориентира. Индекс РТС продолжил тенденцию вчерашнего закрытия, снизившись на 0,45%.
Внутренний новостной фон не отличался завидным оптимизмом. Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля следующего года поднимется до 332 долл. за тонну. В связи с чем, котировки фьючерсов на акции компаний нефтегазового сектора спустились ниже нулевой отметки: LKH8 -0,28%, TNH8 -0,88%, GZH8 -0,95%. Фьючерсы на золото немного просели -0,92%, но в целом находятся на неплохих ценовых уровнях.
Рекомендую воспользоваться по данному инструменту стратегией Bull Call Spread, которая заключается в покупке и продаже call-опционов с меньшей и большей ценой исполнения соответственно, в данном случае рассмотрены 820 и 860 страйки.

Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Гребенщикова Елена

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.