Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

25.02.2010

Фьючерс RSH0 набирает обороты.

Фьючерсы на 13,00 МСК четверга торгуются с премией к своим базовым активам. Так, величина премии в мартовском контракте на рублёвый фьючерс ММВБ составляет 3 пункта по шкале индекса, значение фьючерса 133 340 пунктов. Не отстаёт на этот раз и долларовый фьючерс на индекс РТС, тут положительный базис составляет 5 пунктов, а значение последней цены равно 140 130 пунктов. С превышением торгуется и новый, но ставший уже популярным у арбитражеров и трейдеров, фьючерс на индекс РТС-стандарт, RSH0. Последняя сделка прошла по цене 9165,5 пунктов. Все эти выкладки говорят в пользу быков, настрой у игроков сохраняется позитивный. Рынок нащупывает поддержку и может запросто оттолкнуться вверх процентов на 3-7%.

В секции опционов ФОРТС в лидерах на текущий момент опцион колл на фьючерсы Газпрома со страйком 190 рублей за акцию. В индексе РТС популярны 1450-е и 1500-е коллы, рыночная волатильность в опционах находится на уровне 36% годовых. Экспирация уже через 15 дней, поэтому стоит быть аккуратным и учитывать фактор временного распада в своём трейдинге.

Успехов в торговле!

Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Бачурин Владимир

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.