|
21.11.2007 Внешний негатив важнее нефти.Накануне торги на американских фондовых площадках завершились ростом котировок. Поддержку рынку оказали рост акций Google и Nordstorm. Публикация протокола к последнему заседанию ФРС, где отмечалась напряженность на рынке кредитов и необнадеживающие прогнозы относительно развития экономики США на 2008 год, убедили участников рынка в продолжении цикла снижения процентных ставок. Торги на рынках Азии продемонстрировали серьезное снижение. На фоне укрепления японской йены, индекс Nikkei 225 потерял 2.46%, корейский Hang Seng в минусе на 4.15%. Фьючерсы на нефть сорта Light Sweet выросли и вплотную приблизились к заветной отметке в 100 долларов за баррель.
Российский срочный рынок открылся с небольшим «гэпом» вниз. В начале торгов у многих инвесторов были надежды, что высокая нефть сможет компенсировать внешний негатив. Однако стремительное падение немецкого DAХ, а также фьючерсов на американские индексы, привело к распродажам по всему спектру голубых фишек. В нефтегазовом секторе снижение: фьючерсы Газпрома -1.93%, Лукойла -2.38%. Банковский сектор выглядел крайне слабо: фьючерсы Сбербанка -2.54%, ВТБ -3.17%. Фьючерсы РАО ЕЭС -1.87%. Фьючерсы на золото выросли на 0.61% на фоне ослабления доллара. Фьючерс на индекс РТС потерял 1.78%.
Несмотря на серьезный медвежий тренд в банковском секторе, рекомендуем присмотреться к ВТБ. На наш взгляд, в ближайшее время возможна консолидация на текущих уровнях. В связи с этим заслуживает внимания опционная стратегия пропорциональный колл спрэд. Покупаем 3 ITM опциона колл со страйком 10500 (используем опцион в деньгах ввиду близости даты экспирации). И продаем 5 опционов колл со страйком 11000.
Ниже представлен график стратегии.
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
|
