Домой option.ru / Внешний негатив важнее нефти.
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Низкие комиссионные

Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).
Заданное соотношение риск-доход

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

21.11.2007

Внешний негатив важнее нефти.

Накануне торги на американских фондовых площадках завершились ростом котировок. Поддержку рынку оказали рост акций Google и Nordstorm. Публикация протокола к последнему заседанию ФРС, где отмечалась напряженность на рынке кредитов и необнадеживающие прогнозы относительно развития экономики США на 2008 год, убедили участников рынка в продолжении цикла снижения процентных ставок.

Торги на рынках Азии продемонстрировали серьезное снижение. На фоне укрепления японской йены, индекс Nikkei 225 потерял 2.46%, корейский Hang Seng в минусе на 4.15%. Фьючерсы на нефть сорта Light Sweet выросли и вплотную приблизились к заветной отметке в 100 долларов за баррель.
 
Российский срочный рынок открылся с небольшим «гэпом» вниз. В начале торгов у многих инвесторов были надежды, что высокая нефть сможет компенсировать внешний негатив. Однако стремительное падение немецкого DAХ, а также фьючерсов на американские индексы, привело к распродажам по всему спектру голубых фишек. В нефтегазовом секторе снижение: фьючерсы Газпрома -1.93%, Лукойла -2.38%. Банковский сектор выглядел крайне слабо: фьючерсы Сбербанка -2.54%, ВТБ -3.17%. Фьючерсы РАО ЕЭС -1.87%. Фьючерсы на золото выросли на 0.61% на фоне ослабления доллара. Фьючерс на индекс РТС потерял 1.78%.
 
Несмотря на серьезный медвежий тренд в банковском секторе, рекомендуем присмотреться к ВТБ. На наш взгляд, в ближайшее время возможна консолидация на текущих уровнях. В связи с этим заслуживает внимания опционная стратегия пропорциональный колл спрэд. Покупаем 3 ITM опциона колл со страйком 10500 (используем опцион в деньгах ввиду близости даты экспирации). И продаем 5 опционов колл со страйком 11000.
Ниже представлен график стратегии.

ИФК «Опцион»,
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
© 2005-2024, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,