Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

18.03.2008

Сохранение высокой волатильности на рынках

Вторник на российских торговых площадках начался с небольшого снижения котировок, видимо, оглянулись на Америку, которая закрылась разнонаправлено: Dow-Jones подрос на 0,18%, S&P 500 опустился на 0,90%, Nasdaq потерял 1,60%. Но вскоре настроения на наших торговых площадках начали меняться вслед за Европой. Этому способствовал отчет Goldman Sachs, который показал сокращение чистой прибыли банка белее, чем на 50%, так как данные оказались лучше прогнозов, то инвесторы перешли к покупкам. Также помогли статданные по США, которые также оказались лучше ожиданий.
В итоге индекс РТС продемонстрировал рост на 1,40% к уровню вчерашнего закрытия.
На российском срочном рынке лидером торгов стали фьючерсы на акции Сбербанка, которые вчера занимали противоположную позицию. Рост составил 2,58%. Немного отстал ВТБ +1,13%. Нефтегазовый сектор также сумел подрасти: LKM8 +2,13%, GZM8 +1,68%, TNM8 +0,46%. Фьючерсы на индекс РТС подтянулись на 1,77%. По данному активу наблюдается рост отношениях открытых позиций в опционах. Инвесторы наращивают позиции по put – опционам.

Put/Call Ratio

Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Гребенщикова Елена

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.