Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

18.02.2010

До экспирации остается три недели.

Фьючерсы на ведущие российские фондовые индексы на 12,00 МСК четверга торгуются с понижением в пределах процента. Так, значение мартовского рублевого контракта на индекс ММВБ составляет 134 500 пунктов, более популярный RIH0 торгуется около отметки в 140 800 пунктов. Интересно, что фьючерс на индекс РТС торгуется фактически по паритету, а фьючерс на ММВБ находится в контанго.

В секции опционов ФОРТС по оборотам сейчас с большим отрывом лидируют 1300-е мартовские путы на индекс РТС. Здесь идёт увеличение количества открытых позиций, что говорит о повышении спроса на хеджирующие инструменты, какими и являются опционы типа пут. Подразумеваемая волатильность, хоть и подвержена каждый день небольшим колебаниям, находится на стабильном уровне 33-36% годовых. Если коррекция продолжится, можно будет ожидать её увеличения. Стоит отметить, что покупатели путов зарабатывают в таком случае и на росте волатильности и на падении рынка в целом, мешает только временной распад опционов.

Успехов в торговле!

Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Бачурин Владимир

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.