Низкие комиссионные
Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).
Заданное соотношение риск-доход
Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.
17.10.2007
Коррекция была недолгой.
Утром котировки на российском рынке акций продолжили вчерашнюю коррекцию, однако, по мере приближения к закрытию «медвежий» пыл остыл, и наметились изменения в настроениях. Большинство котировок перебазировались в «зеленую» зону.
Индекс РТС в итоге подрос на 0,03% по сравнению с прошлым уровнем закрытия.
В лидеры вырвался Иркутск Энерго +6,87%, Полюс Золото +3,36%, Норильский никель +2,46%.
Сбербанк просел на 0,70%, это вызвано их масштабной продажей президентом и топ-менеджерами банка.
Ему компанию составили акции ЛУКОЙЛа -0,07%, Сургутнефтегаза -0,37%, РАО ЕЭС -0,45%.
На срочном рынке первым тоже был НорНикель +2,53%. Фьючерсы на индекс РТС поднялись на 0,41%, на золото – на 0,57%, на акции Газпрома – на 0,37%.
На этой неделе индекс ожидаемой волатильности VIX, рассчитываемый исходя из цен опционов на индекс S&P 500, подрос с 18% до 20%.
В соответствии с наметившимся ростом по большинству инструментов, рекомендуем воспользоваться стратегией Bull Call Spread.