Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

12.11.2007

Снижаемся вслед за Америкой и Азией.

Пятничное закрытие в отрицательной области ведущих американских индексов (DJI – 1,6%, S&P 500 – 1,4%) и погружение в «красную» зону азиатских торговых площадок (Hang Seng -3,88%, Nikkei -2,48%) сказалось и на настроениях нашего рынка акций, но не существенно. День был открыт с «гэпом» вниз, затем настроения изменились на противоположные, и котировки начали отыгрывать падение, но поддержки ждать было не откуда – основная опора, коим выступала нефть, начала дешеветь. За день Brent снизилась на 2,2%, Light Sweet – на 2,4%.
Весь торговый день котировки боролись, с утягивающим вниз негативным фоном. В итоге, просесть более чем на 1% удалось акциям Лебедянского -2,56%, Транснефти -1,35%, ЛУКОЙЛа -1,31%. Выше нулевой отметки закрылись Ростелеком п +1,77%, Газпромнефть +0,67%, Сбербанк +0,44%.
Декабрьские фьючерсы на золото просели на 2,90%, достигнув уровня в 811,2 долл. за унцию. Декабрьские фьючерсы на индекс РТС подешевели на 0,23%, зафиксировав новый максимум по объемам торгов – 38,67 млрд. руб.
Рекомендую воспользоваться стратегией Bull Call Spread для операций с опционами на фьючерс на индекс РТС: покупаем call-опцион с ценой исполнения 220000 и продаем call-опцион 240000.

Портфельный менеджер ИФК «Опцион», Гребенщикова Елена

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.