option.ru / Реализованная волатильность.

Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

На вчерашней московской опционной конференции один из докладов уважаемого мною человека был посвящен теме реализованной волатильности. Тема очень важная для тех опционных трейдеров, кто применяет в своей стратегии дельта-хеджирование, то есть работает и с волатильностью в том числе, а не просто покупает по любым ценам опционы. Дело всё в том, что наряду с исторической волатильностью (которую можно посчитать) и подразумеваемой волатильностью (которую вы видите в экране в момент входа в рынок) существует и реализованная волатильность - та волатильность, которую покажет сам базовый актив с момента вашего входа  врынок до момента выхода из него. Например, если вы продали стрэддл по 30й волатильности, начали его дельта-хеджировать и на рынке реализовалась для вас (для именно вашего стиля дельта-хеджа) 28я волатильность, то у вас прибыль. 

Подробности этой темы и других тем, которые вчера обсуждались, я постараюсь раскрыть позже. Пока же можно пообщаться на форуме.

 

Следите за рисками!

 

 

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.

Логин:


Пароль:

Логин или никнейм*:


Пароль*:


Повторите пароль*:


Электронная почта*:


Ф.И.О.:


Организация:


Должность:


Телефон:


* — поля, обязательные для заполнения