|
 option.ru /
В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда...
Хижняк Алексей Тел. +7 (495) 785-56-1209.07.2007 В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда...Международные рынки США В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда, вышедшие данные стали подтверждением устойчивого роста экономики США, что в первую очередь отразилось на основных фондовых индексах и фьючерсах на индексы. Нефть Нефть продолжила свой восходящей тренд, поводом для этого являются ожидания возможного дефицита, который может начаться Металлы На прошедшей неделе снижение остановилось, и начался восходящий тренд, за неделю металл вырос на 0.93%. Серебро поднялось на 1.43%. Основные валюты продолжают восходящее движение. Евро уже практически приблизилась к историческому максимуму за последние 10 лет. Британский фунт находится выше 2-х долларов за фунт, это уровень который он не мог преодолеть ФОРТС Индекс РТС подходит к своему историческому уровню в 2000 пунктов. На фоне положительных макроэкономических новостей, на фоне роста мировых индексов и нефти, российский рынок так же постепенно поднимается, увеличивая темпы роста. Судя по тому, что IV по большинству инструментов находится на минимальных значениях за год, стоит предположить, что рынок находился в стадии затишья, а именно в ожидании перед сильным скачком. В данной ситуации, когда на пути стоит важный исторический уровень, и рынок может сорваться как вверх, так и вниз, получить прибыль инвестору позволяют стратегии, построенные с использованием производных инструментов. Обзор волатильности График IV-HV фьючерса на индекс РТС  Рис. 1 IV находится примерно на уровне 23%, последнюю неделю ожидаемая волатильность снижается, а разница между 2-мя типами волатильностей около 3%. График IV-HV на Газпром  Рис. 2 Разница между двумя типами практически отсутствует. Ожидаемая волатильность упала до минимальных с начала года значений. График IV-HV на РАО ЕЭС  Рис. 3 IV снизалась до годового минимума, разница между IV и HV составляет 11% Данная ситуация очень хорошо подходит для использования стратегий торговли волатильностью. График IV-HV на Лукойл  Рис. 4 На конец недели разница между 2-мя типами волатильности составляет 1%, что конечно совсем незначительно. Обзор доходности График на индекс РТС  Рис. 5 В контракте на индекс доходность колеблется на уровне 6% годовых. Газпром  Рис. 6 В данном контракте базис наиболее постоянен, доходность в течение недели составлял 8%, за исключением нескольких выпадов. РАО ЕЭС  Рис. 7 Доходность Лукойл  Рис. 8 Здесь доходность колеблется на уровне 7-8 процентов годовых.
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
|
