Свободное падение.

Фьючерсы на отечественный индекс РТС открылись с «гэпом» вниз. Дальнейшая нисходящая динамика привела к пробою поддержки на уровне 190000 пунктов, что привело к паническим продажам. Стоит также отметить, что сегодня Банк Англии понизил учетную ставку на 0.25% до уровня 5.25%, ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 4%. Новости совпали с ожиданиями экспертов и не оказали существенного влияния на рынок. Нефтегазовый сектор: фьючерсы Газпрома -2.94, Лукойла -3.34%. В банковском секторе: фьючерсы ВТБ -3.18%, Сбербанка -1.32%. В секторе телекоммуникаций: фьючерсы Ростелекома -1.08%, Уралсвязьинформа +1.19%. Во фьючерсах на золото царит неопределенность, либо новая волна вверх с целью $1000, либо формирование правого плеча разворотной технической модели «Голова-плечи». Фьючерсы на валютную пару рубль/доллар выросли на 0.41% на фоне укрепления американского доллара на мировом валютном рынке. Фьючерсы на индекс РТС закрылись снижением на 3.18%.

 

Итак, фьючерсы на индекс РТС пробили важную поддержку и закрепились ниже 190000 пунктов. В данной ситуации, на наш взгляд интересно выглядит опционная стратегия календарный пропорциональный колл спрэд вне денег. Предлагается покупка мартовского опциона Колл со страйком 200000 и одновременная продажа двух февральских опционов Колл со страйком 205000. Основная идея – использовать временной распад, а также низкую вероятность пробития вверх важных технических уровней на 190000 и 205000 пунктов.

 

ИФК «Опцион»,