|
 option.ru /
Всю неделю индекс РТС находился в районе 1900 пунктов...
Хижняк Алексей Тел. +7 (495) 785-56-1202.07.2007 Всю неделю индекс РТС находился в районе 1900 пунктов...Международные рынки США В пятницу в США были опубликованы данные по инфляции, которые соответствовали прогнозируемым значениям, индекс PCE вырос на 1.9% в годовом выражении. Плохим фоном для основных американских индексов послужил рост нефти, даже не смотря на то, что запасы нефти в США находятся на максимуме за 9 лет, а запасы бензина снижаются, Нефть Цены на нефть всех сортов продолжают расти на фоне возможных перебоев с поставками, и вероятных терактов. Несмотря на то, что запас нефти в США продолжает расти, нефть так же находится в восходящем тренде, хотя официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы до 5-го июля. За прошедшую неделю нефть сорта Light Sweet выросла на 2.28%. Металлы Последние несколько недель драгоценные металлы снижаются, это может говорить о неопределенности тренда, возможно для начала нового восходящего импульса требуется сильный толчок. За прошедшую неделю золото снизалось на 0.73%. На LME никель опустился до февральских цен, и постепенно дешевеет, медь наоборот медленно дорожает. Основные валюты, такие как Евро и Фунт находятся в восходящем тренде против доллара. Евро за последнюю неделю прибавила 0.54%. ФОРТС Всю неделю индекс РТС находился в районе 1900 пунктов, можно рассматривать данную ситуацию как консолидацию. Инвесторы положительно отреагировали на рост цен на нефть, и индекс к концу недели вырос на 0.15%, закрывшись практически на уровне 1900 пунктов. Естественно, что данный застой отразился на срочном рынке, по многим инструментам, в том числе и по опционам на индекс РТС, IV (ожидаемая волатильность) значительно снизилась, а по некоторым контрактам достигла минимальных значений. Обзор волатильности График IV-HV фьючерса на индекс РТС  Рис. 1 IV находится примерно на уровне 25%, последнюю неделю ожидаемая волатильность движется в боковике, а разница между 2-мя типами волатильностей минимальна. График IV-HV на Газпром  Рис. 2 Разница между двумя типами практически отсутствует. Ожидаемая волатильность упала до минимальных с начала года значений. График IV-HV на РАО ЕЭС  Рис. 3 IV снизалась до годового минимума, разница между IV и HV составляет 11% Данная ситуация очень хорошо подходит для использования стратегий торговли волатильностью.. График IV-HV на Лукойл  Рис. 4 На конец недели разница между 2-мя типами волатильности составляет 1%, что конечно совсем незначительно. Обзор доходности График на индекс РТС  Рис. 5 В контракте на индекс доходность колеблется на уровне 5% годовых. Газпром  Рис. 6 На данном контракте базис наиболее постоянен, доходность в течении недели составлял 8%, за исключением нескольких выпадов. РАО ЕЭС  Рис. 7 Доходность Лукойл  Рис. 8 Здесь доходность стабильная, колеблется на уровне 7-8 процентов годовых.
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
|
