Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

12.03.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 5 по 9 марта 2007 года

За неделю с 5 по 9 марта общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 83,07 млрд рублей или 2,3 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 9 марта, составил 135 млрд рублей или 4,12 млн контрактов.

	Неделя с 26 февраля по 2 марта	Неделя с 5 по 9 марта	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб,	111 244 663 515	77 963 047 613	-29,92%
Объем торгов, контрактов	2 788 321	2 115 683	-24,12%
Число сделок	219 288	141 393	-35,52%
Объем открытых позиций, руб,	46 877 493 225	53 238 310 635	13,57%
Объем открытых позиций, контрактов	1 337 852	1 586 310	18,57%
Опционные контракты
Объем торгов, руб,	11 427 686 596	5 104 999 970	-55,33%
Объем торгов, контрактов	313 936	152 438	-51,44%
Число сделок	6 540	4 136	-36,76%
Объем открытых позиций, руб,	82 210 350 040	81 811 154 720	-0,49%
Объем открытых позиций, контрактов	2 528 612	2 534 470	0,23%
Итого
Объем торгов, руб,	122 672 350 111	83 068 047 583	-32,28%
Объем торгов, контрактов	3 102 257	2 268 121	-26,89%
Число сделок	225 828	145 529	-35,56%
Объем открытых позиций, руб,	129 087 843 265	135 049 465 355	4,62%
Объем открытых позиций, контрактов	3 866 464	4 120 780	6,58%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 5 по 9 марта 2007 года