Домой option.ru / / Global Derivatives III: Аудит за ноябрь
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Ограничение рисков

Ограничение рисков

Покупка опциона — это вложение средств с ограниченным, заранее известным риском. Инвестор твердо знает, что потерять больше определенной суммы он не может ни при каких обстоятельствах.
Заданное соотношение риск-доход

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

Global Derivatives III: Аудит за ноябрь



Ежемесячная доходность
График доходности, в $
Комментарий управляющего фондом
Ноябрь, как, впрочем, и несколько предыдущих месяцев, оказался не слишком удачным для мировой экономики. Основные биржевые индексы, а также цены на товарные активы соперничали между собой за звание «худшего».

Вот с какими месячными результатами мы финишировали в ноябре. S&P 500 опустился на 7,48%, NIKKEI 225 откатился на 6,61%, CAC 40 сбросил 6,43%, DAX «покраснел» на 6,39%. Как и положено развивающимся экономикам, российский рынок обвалился значительно сильнее, индекс РТС упал на 15,36%.

Но в любой ситуации нужно искать положительные стороны и из всего извлекать максимальную выгоду. Тем более, что существуют инструменты и схемы работы, позволяющие держаться на плаву даже в самых тяжелых для рынка обстоятельствах.

Согласно данным аудита за ноябрь хедж-фонд Global Derivatives III продемонстрировал минимальную отрицательную динамику в долларах (-1%) и положительную в рублях (+2,2%), что связано с укреплением американской валюты к российскому рублю. Учитывая общее состояние финансового сектора, такие показатели можно считать достаточно успешными, а рублевая доходность фонда по-прежнему существенно выше ставок по банковским депозитам.

Параметры фонда:
Название
Global Derivatives III LP
Стратегия
Опционные стратегии
Минимальная сумма
40 000 долларов США
Потенциальная доходность
60-70% годовых
Возможные риски
Не более 30%
Комиссионные
2% от активов и 15% от прибыли
Брокер
MF Global
Аудитор
Compliance Supervisors Inc.


Управляющая компания фонда “Option Asset Management” является дочерней компанией ИФК «Опцион», но находится в США, зарегистрирована в CFTC, как Commodity Pool Operator (CPO), а также является членом NFA.

Global Derivatives III существует в форме Limited Partnership(LP), в котором CPO является управляющим партнером(General Partner). Денежные средства агрегируются в LP, и управляющий партнер оперирует ими для получения дохода инвесторами.

Основные активы, в которые фонд вкладывает средства - это опционы на евро, нефть, золото, S&P 500, treasury, пшеницу, индекс развивающихся рынков MSCI EM, а также российские корпоративные облигации.

  • MF Global - брокер №1 в мире по операциям с биржевыми фьючерсами и опционами.
  • Compliance Supervisors Inc - обеспечивает контроль за соответствием деятельности организации финансовому законодательству, проводит аудит отчетности фонда. Достаточно сказать, что компания является аудитором MF Global.
  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - независимое федеральное ведомство США, занимающееся вопросами регулирования рынков товарных фьючерсов и опционов.
  • National Futures Association (NFA) - саморегулируемая организация, отвечает за защиту прав инвесторов на фьючерсном рынке США. Для своих участников NFA устанавливает самые высокие стандарты профессиональной и финансовой ответственности.
Global Derivatives III существует в форме Limited Partnership(LP), в котором CPO является управляющим партнером(General Partner). Денежные средства агрегируются в LP, и управляющий партнер оперирует ими для получения дохода инвесторами.

Основные активы, в которые фонд вкладывает средства - это опционы на евро, нефть, золото, S&P 500, treasury, пшеницу, индекс развивающихся рынков MSCI EM, а также российские корпоративные облигации.

Почему наш хедж-фонд:
  • Риски при покупке опционов ограничены и заранее известны, что бы ни случилось на рынке, что особенно актуально в условиях финансового кризиса
  • Инвестиционный фонд обеспечивает широкую диверсификацию вложений, что повышает доходность и надежность инвестиций.
  • Процент от прибыли взимается только при достижении фондом нового исторического максимума, а не по итогам каждого отчетного периода. Вы платите нам премиальные, только если фонд приносит прибыль.
  • Вы получаете преимущества американской системы налогообложения. В России прибыли-убытки по облигациям и деривативам не сальдируются. В фонде же считается общий результат. К тому же обязательства по уплате налогов возникают только при частичном или полном выводе средств из фонда.
  • Инвестиционный фонд покупает структурные продукты на корзину облигаций с защитой от дефолта нескольких эмитентов, входящих в эту корзину.
  • Инвесторам ежемесячно предоставляется статистика по фонду, рассчитанная аудитором

С уважением,
Евгений Аврахов,
Президент Option Asset Management
© 2005-2017, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,