Домой option.ru / Справочная информация / Коэффициент Сортино. Sortino Ratio
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Ограничение рисков

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

Коэффициент Сортино. Sortino Ratio

Коэффициент Сортино. Sortino Ratio
Позволяет оценить эффективность управления капиталом, взглянуть на доходность с учетом риска. Однако в отличие от коэффициента Шарпа в качестве риска принимает не любую волатильность счета, т.е. не все стандартное отклонение доходности, а лишь ту его часть, которая оказалась ниже безрисковой процентной ставки.

Sortino = (R − Rf) / −si, где R — доходность; Rf — безрисковая процентная ставка; −si — отрицательная часть стандартного отклонения доходности. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше качество управления.
© 2005-2024, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,