Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

01.07.2011

Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на агропродукцию и Индекс средней цены электроэнергии

30 июня 2011 года закончилось обращение фьючерсных контрактов GR-7.11 на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") и SUGR-7.11 на сахар-сырец.

В соответствии со спецификацией контрактов 1 июля 2011 года были определены цены исполнения контрактов:

GR-7.11 – 6 568,63 руб./тонну.
SUGR-7.11 – 17,43 руб./кг.

Также определены цены исполнения фьючерсных контрактов на Индекс средней за июнь 2011 г. цены электроэнергии:

Наименование Срочного контракта	Код Срочного контракта	Расчетная цена
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток)	ECBM-6.11	1071.93
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток)	ECPM-6.11	1174.96
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток)	EUBM-6.11	986.52
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток)	EUPM-6.11	1058.01
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток)	SWBM-6.11	580.49
Фьючерсный контракт на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток)	SEBM-6.11	518.58