Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

02.04.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 26 по 30 марта 2007 года

За неделю с 26 по 30 марта общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 87,99 млрд рублей или 2,14 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 30 марта, составил 87,12 млрд рублей или 3,98 млн контрактов.

	Неделя с 19 по 23 марта	Неделя с 26 по 30 марта	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	87 352 396 200	77 060 161 229	-11,78%
Объем торгов, контрактов	2 108 883	1 813 722	-14,00%
Число сделок	181 746	154 472	-15,01%
Объем открытых позиций, руб.	45 729 345 501	49 925 158 984	9,18%
Объем открытых позиций, контрактов	1 381 008	1 473 508	6,70%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	8 072 927 910	10 929 383 357	35,38%
Объем торгов, контрактов	204 235	330 285	61,72%
Число сделок	4 287	3 642	-15,05%
Объем открытых позиций, руб.	28 744 240 060	37 191 266 340	29,39%
Объем открытых позиций, контрактов	2 455 114	2 503 964	1,99%
Итого
Объем торгов, руб.	95 425 324 110	87 989 544 586	-7,79%
Объем торгов, контрактов	2 313 118	2 144 007	-7,31%
Число сделок	186 033	158 114	-15,01%
Объем открытых позиций, руб.	74 473 585 561	87 116 425 324	16,98%
Объем открытых позиций, контрактов	3 836 122	3 977 472	3,68%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 26 по 30 марта 2007 года