Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

05.03.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 26 февраля по 2 марта 2007 года

За неделю с 26 февраля по 2 марта общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 122,67 млрд рублей или 3,1 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 2 марта, составил 129,1 млрд рублей или 3,87 млн контрактов.

	Неделя с 26 февраля по 2 марта	Неделя с 26 февраля по 2 марта	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	40 493 180 907	111 244 663 515	174,72%
Объем торгов, контрактов	920 273	2 788 321	202,99%
Число сделок	102 503	219 288	113,93%
Объем открытых позиций, руб.	54 119 555 603	46 877 493 225	-13,38%
Объем открытых позиций, контрактов	1 531 558	1 337 852	-12,65%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	5 127 418 023	11 427 686 596	122,87%
Объем торгов, контрактов	151 984	313 936	106,56%
Число сделок	2 227	6 540	193,67%
Объем открытых позиций, руб.	80 924 065 560	82 210 350 040	1,59%
Объем открытых позиций, контрактов	2 455 114	2 528 612	2,99%
Итого
Объем торгов, руб.	45 620 598 930	122 672 350 111	168,90%
Объем торгов, контрактов	1 072 257	3 102 257	189,32%
Число сделок	104 730	225 828	115,63%
Объем открытых позиций, руб.	135 043 621 163	129 087 843 265	-4,41%
Объем открытых позиций, контрактов	3 986 672	3 866 464	-3,02%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 26 февраля по 2 марта 2007 года