Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска
Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.
26.03.2007
Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 19 по 23 марта 2007 года
Неделя с 12
по 16 марта
Неделя с 19
по 23 марта
Изменение,
%
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.
120 058 894 408
87 352 396 200
-27,24%
Объем торгов, контрактов
3 153 286
2 108 883
-33,12%
Число сделок
206 322
181 746
-11,91%
Объем открытых позиций, руб.
37 277 888 041
45 729 345 501
22,67%
Объем открытых позиций, контрактов
1 718 846
1 381 008
-19,65%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.
14 208 821 990
8 072 927 910
-43,18%
Объем торгов, контрактов
436 974
204 235
-53,26%
Число сделок
4 869
4 287
-11,95%
Объем открытых позиций, руб.
84 051 284 840
28 744 240 060
-65,80%
Объем открытых позиций, контрактов
634 878
2 455 114
286,71%
Итого
Объем торгов, руб.
134 267 716 398
95 425 324 110
-28,93%
Объем торгов, контрактов
3 590 260
2 313 118
-35,57%
Число сделок
211 191
186 033
-11,91%
Объем открытых позиций, руб.
121 329 172 881
74 473 585 561
-38,62%
Объем открытых позиций, контрактов
2 353 724
3 836 122
62,98%
Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 19 по 23 марта 2007 года
option.ru /
Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 19 по 23 марта 2007 года
