Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

23.04.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 16 по 20 апреля 2007 года

За неделю с 16 по 20 апреля общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 110,98 млрд. рублей или 2,1 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 20 апреля, составил 110,1 млрд. рублей или 3,17 млн. контрактов.

	Неделя с 09 по 13 апреля	Неделя с 16 по 20 апреля	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	86 867 517 228	81 019 197 610	-6,73%
Объем торгов, контрактов	1 867 716	1 795 983	-3,84%
Число сделок	158 853	149 299	-6,01%
Объем открытых позиций, руб.	53 565 794 594	56 129 923 423	4,79%
Объем открытых позиций, контрактов	1 518 530	1 632 832	7,53%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	9 777 356 490	12 266 207 760	25,46%
Объем торгов, контрактов	225 103	300 791	33,62%
Число сделок	4 567	4 899	7,27%
Объем открытых позиций, руб.	43 273 768 740	54850983060	26,75%
Объем открытых позиций, контрактов	1 286 212	1540220	19,75%
Итого
Объем торгов, руб.	96 644 873 718	93 285 405 370	-3,48%
Объем торгов, контрактов	2 092 819	2 096 774	0,19%
Число сделок	163 420	154 198	-5,64%
Объем открытых позиций, руб.	96 839 563 334	110 980 906 483	14,60%
Объем открытых позиций, контрактов	2 804 742	3 173 052	13,13%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 16 по 20 апреля 2007 года.