Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

19.03.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 12 по 16 марта 2007 года

За неделю с 12 по 16 марта общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 134,27 млрд рублей или 3,6 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 16 марта, составил 121 млрд рублей или 2,35 млн контрактов.

	Неделя с 5 по 9 марта	Неделя с 12 по 16 марта	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	77 963 047 613	120 058 894 408	53,99%
Объем торгов, контрактов	2 115 683	3 153 286	49,04%
Число сделок	141 393	206 322	45,92%
Объем открытых позиций, руб.	53 238 310 635	37 277 888 041	-29,98%
Объем открытых позиций, контрактов	1 586 310	1 718 846	8,35%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	5 104 999 970	14 208 821 990	178,33%
Объем торгов, контрактов	152 438	436 974	186,66%
Число сделок	4 136	4 869	17,72%
Объем открытых позиций, руб.	81 811 154 720	84 051 284 840	2,74%
Объем открытых позиций, контрактов	2 534 470	634 878	-74,95%
Итого
Объем торгов, руб.	83 068 047 583	134 267 716 398	61,64%
Объем торгов, контрактов	2 268 121	3 590 260	58,29%
Число сделок	145 529	211 191	45,12%
Объем открытых позиций, руб.	135 049 465 355	121 329 172 881	-10,16%
Объем открытых позиций, контрактов	4 120 780	2 353 724	-42,88%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 12 по 16 марта 2007 года