Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

16.04.2007

Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 09 по 13 апреля 2007 года

За неделю с 09 по 13 апреля общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 96,64 млрд рублей или 2,09 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 13 апреля, составил 96,84 млрд рублей или 2,80 млн контрактов.

	Неделя с 02 по 06 апреля	Неделя с 09 по 13 апреля	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	70 899 344 673	86 867 517 228	22,52%
Объем торгов, контрактов	1 500 686	1 867 716	24,46%
Число сделок	136 006	158 853	16,80%
Объем открытых позиций, руб.	53 175 019 120	53 565 794 594	0,73%
Объем открытых позиций, контрактов	1 532 560	1 518 530	-0,92%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	8 022 448 680	9 777 356 490	21,87%
Объем торгов, контрактов	239 148	225 103	-5,87%
Число сделок	2 721	4 567	67,84%
Объем открытых позиций, руб.	40 963 070 980	43273768740	5,64%
Объем открытых позиций, контрактов	1 228 146	1286212	4,73%
Итого
Объем торгов, руб.	78 921 793 353	96 644 873 718	22,46%
Объем торгов, контрактов	1 739 834	2 092 819	20,29%
Число сделок	138 727	163 420	17,80%
Объем открытых позиций, руб.	94 138 090 100	96 839 563 334	2,87%
Объем открытых позиций, контрактов	2 760 706	2 804 742	1,60%

Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 09 по 13 апреля 2007 года.