Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска
Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.
09.04.2007
Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 02 по 06 апреля 2007 года
За неделю с 02 по 06 апреля общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 78,92 млрд рублей или 1,39 млн контрактов. Совокупный объем открытых позиций, по состоянию на последний день недели, 06 апреля, составил 94,14 млрд рублей или 2,76 млн контрактов.
Неделя с 26
по 30 марта
Неделя с 02
по 06 апреля
Изменение,
%
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.
77 060 161 229
70 899 344 673
-7,99%
Объем торгов, контрактов
1 813 722
1 500 686
-17,26%
Число сделок
154 472
136 006
-11,95%
Объем открытых позиций, руб.
49 925 158 984
53 175 019 120
6,51%
Объем открытых позиций, контрактов
1 473 508
1 532 560
4,01%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.
10 929 383 357
8 022 448 680
-26,60%
Объем торгов, контрактов
330 285
239 148
-27,59%
Число сделок
3 642
2 721
-25,29%
Объем открытых позиций, руб.
37 191 266 340
40 963 070 980
10,14%
Объем открытых позиций, контрактов
2 503 964
1 228 146
-50,95%
Итого
Объем торгов, руб.
87 989 544 586
78 921 793 353
-10,31%
Объем торгов, контрактов
2 144 007
1 739 834
-18,85%
Число сделок
158 114
138 727
-12,26%
Объем открытых позиций, руб.
87 116 425 324
94 138 090 100
8,06%
Объем открытых позиций, контрактов
3 977 472
2 760 706
-30,59%
Оборот по срочным контрактам FORTS за неделю с 02 по 06 апреля 2007 года