option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю 18 по 22 июля 2011 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю c 18 по 22 июля 2011 года общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 1 028,97 млрд. рублей или 18,08 млн. контрактов, в том числе 133,57 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 22 июля, составил 342,82 млрд. рублей или 7,44 млн. контрактов.

На прошлой неделе объём торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию, запущенными Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 189,73 млн. рублей или 17,28 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 281,20 млн. рублей или 5,29 тыс. контрактов.

	Неделя с 18 по 22 июля	Неделя с 11 по 15 июля	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	953 794 214 036	1 094 727 235 697	-12,87%
Объем торгов, контрактов	17 260 752	19 498 458	-11,48%
Число сделок	3 198 328	3 834 424	-16,59%
Объем открытых позиций, руб.	203 209 400 914	196 364 936 579	3,49%
Объем открытых позиций, контрактов	5 688 688	5 379 362	5,75%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	75 179 897 325	139 221 484 716	-46,00%
Объем торгов, контрактов	817 224	1 421 920	-42,53%
Число сделок