Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска
Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.
04.04.2007
FORTS: итоги марта 2007 года
По итогам торгов с 1 по 30 марта 2007 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 455,36 млрд. рублей или 11,8 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца, 30 марта, в денежном выражении составил 87 млрд. рублей или 2,6 млн. контрактов.
Февраль
Март
Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.
283 868 962 220
413 011 558 967
45,49%
Объем торгов, контрактов
6 943 089
10 556 782
52,05%
Число сделок
618 182
782 481
26,58%
Объем открытых позиций, руб.
51 295 390 876
49 925 158 984
-2,67%
Объем открытых позиций, контрактов
1 507 146
1 473 508
-2,23%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.
31 441 962 967
42 349 894 797
34,69%
Объем торгов, контрактов
921 990
1 244 205
34,95%
Число сделок
16 071
19 755
22,92%
Объем открытых позиций, руб.
81 721 040 400
37 191 266 340
-54,49%
Объем открытых позиций, контрактов
2 503 964
1 119 106
-55,31%
Итого
Объем торгов, руб.
315 310 925 187
455 361 453 764
44,42%
Объем торгов, контрактов
7 865 079
11 800 987
50,04%
Число сделок
634 253
802 236
26,49%
Объем открытых позиций, руб.
133 016 431 276
87 116 425 324
-34,51%
Объем открытых позиций, контрактов
4 011 110
2 592 614
-35,36%
Оборот по срочным контрактам FORTS в марте 2007 года