Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

04.04.2007

FORTS: итоги марта 2007 года

По итогам торгов с 1 по 30 марта 2007 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 455,36 млрд. рублей или 11,8 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца, 30 марта, в денежном выражении составил 87 млрд. рублей или 2,6 млн. контрактов.

	Февраль	Март	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	283 868 962 220	413 011 558 967	45,49%
Объем торгов, контрактов	6 943 089	10 556 782	52,05%
Число сделок	618 182	782 481	26,58%
Объем открытых позиций, руб.	51 295 390 876	49 925 158 984	-2,67%
Объем открытых позиций, контрактов	1 507 146	1 473 508	-2,23%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	31 441 962 967	42 349 894 797	34,69%
Объем торгов, контрактов	921 990	1 244 205	34,95%
Число сделок	16 071	19 755	22,92%
Объем открытых позиций, руб.	81 721 040 400	37 191 266 340	-54,49%
Объем открытых позиций, контрактов	2 503 964	1 119 106	-55,31%
Итого
Объем торгов, руб.	315 310 925 187	455 361 453 764	44,42%
Объем торгов, контрактов	7 865 079	11 800 987	50,04%
Число сделок	634 253	802 236	26,49%
Объем открытых позиций, руб.	133 016 431 276	87 116 425 324	-34,51%
Объем открытых позиций, контрактов	4 011 110	2 592 614	-35,36%

Оборот по срочным контрактам FORTS в марте 2007 года