Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

01.03.2007

FORTS: итоги февраля 2007 года

По итогам торгов с 1 по 28 февраля 2007 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 315,3 млрд. рублей или 7,86 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца, 28 февраля, в денежном выражении составил 133 млрд. рублей или 4 млн. контрактов.

	Январь	Февраль	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	228 612 603 037	283 868 962 220	24,17%
Объем торгов, контрактов	5 981 227	6 943 089	16,08%
Число сделок	519 043	618 182	19,10%
Объем открытых позиций, руб.	47 943 234 664	51 295 390 876	6,99%
Объем открытых позиций, контрактов	1 438 934	1 507 146	4,74%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	32 530 794 260	31 441 962 967	-3,35%
Объем торгов, контрактов	978 010	921 990	-5,73%
Число сделок	12 310	16 071	30,55%
Объем открытых позиций, руб.	68 114 333 580	81 721 040 400	19,98%
Объем открытых позиций, контрактов	2 085 862	2 503 964	20,04%
Итого
Объем торгов, руб.	261 143 397 297	315 310 925 187	20,74%
Объем торгов, контрактов	6 959 237	7 865 079	13,02%
Число сделок	531 353	634 253	19,37%
Объем открытых позиций, руб.	116 057 568 244	133 016 431 276	14,61%
Объем открытых позиций, контрактов	3 524 796	4 011 110	13,80%

Оборот по срочным контрактам FORTS в феврале 2007 года