option.ru / Справочная информация / Словарь / FORTS: итоги III квартала 2011 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За период с 1 июля по 30 сентября 2011 года объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 16591,33 млрд. рублей или 325,55 млн. контрактов, в том числе 2387,18 млрд. рублей в вечернюю сессию. Объем открытых позиций на конец III квартала 2011г. составил 240,32 млрд. рублей или 6,11 млн. контрактов.

В III квартале 2011 года объём торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию, запущенными Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 2243,65 млн. рублей или 167,29 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО"Мосэнергобиржа", составил 18477,71 млн. рублей или 376,32 тыс. контрактов.

	III 2011	II 2011	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	15 452 565 272 230	12 730 924 120 946	21,38%
Объем торгов, контрактов	312 234 067	233 096 392	33,95%
Число сделок	61 969 394	45 909 164	34,98%
Объем открытых позиций, руб.	161 068 426 167	189 343 337 580	-14,93%
Объем открытых позиций, контрактов	4 871 000	5 052 590	-3,59%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.