|
09.01.2007 FORTS: итоги 2006 годаДинамика рынка По итогам 2006 года объем торгов на срочном рынке FORTS вырос почти в 3 раза по сравнению с соответствующим показателем 2005 года и достиг рекордного значения за всю свою историю. Число сделок увеличилось на 164,3%. Всего с начала года в FORTS было заключено более 5 млн. сделок с 89,6 млн. контрактов на общую сумму 2708,5 млрд. рублей. Среднедневной объем открытых позиций по стандартным контрактам составил в 2006 году 64,6 млрд рублей, 2,24 млн контрактов и вырос по сравнению с 2005 годом в 2,5 раза в рублях и на 37,2% в контрактах. В течение 2006 года объем открытых позиций достигал максимальных значений в 147,8 млрд рублей (12 декабря) и 4,19 млн контрактов (12 декабря). Рекорд по обороту в FORTS в денежном выражении – 28,9 млрд рублей и 889 тыс. контрактов– был установлен 13 декабря. Наибольшее число сделок было заключено 30 мая – 32 352. Среднедневное количество сделок увеличилось по сравнению с 2005 годом более чем в 2,5 раза до 20 248 сделок. Высокую динамику в 2006 году показали и опционные контракты. По сравнению с предыдущим годом объем торгов в рублях вырос в 2,9 раз, в контрактах – на 47,3%. Число сделок выросло на 33,2%. Всего в 2006 году было заключено 150,9 тыс. сделок с 10,7 млн. опционных контрактов на общую сумму 311,4 млрд рублей. Среднедневной объем открытых позиций по опционам в 2006 году составил 29,95 млрд рублей, 1,025 млн. контрактов, что на 361,1% и 61,8% соответственно превышает показатель 2005 года. Инструменты В 2006 году на срочном рынке FORTS появилось несколько новых инструментов. 14 февраля 2006 года были запушены торги фьючерсным контрактом на корзину 10-летних облигаций Москвы. Контракт на 10-летнюю корзину московских облигаций стал первым производным финансовым инструментом на долгосрочную процентную ставку. 20 февраля началось обращение фьючерсного контракта на еврооблигации РФ с погашением в 2030 году. Благодаря запуску этого фьючерсного контракта появился новый биржевой инструмент по хеджированию рисков, кроме того, у участников рынка появилась возможность с минимальными издержками осуществлять арбитраж между 30-ми евробондами и US Treasuries. 30 мая начались торги фьючерсами на ставку межбанковского рынка MosIBOR (Moscow Inter - Bank Offered Rate). Фьючерсный контракт на ставку MosIBOR overnight стал первым инструментом позволяющим хеджировать риски по коротким ставкам. 8 июня стартовали торги фьючерсами на нефть марки URALS и золото. Запуск расчетных фьючерсов на нефть и золото стал первым этапом развития товарного рынка ФОРТС. В дальнейшем расширение линейки товарных контрактов возможно за счет опционов на нефть и золото, а также фьючерсов на нефтепродукты. 16 октября 2005 года началось обращение фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО "Роснефть" и опционов на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель". С запуском новых инструментов на срочном рынке FORTS сформировался полный набор производных на все "голубые фишки" российского фондового рынка. Таким образом, на текущий момент участники FORTS имеют возможность проводить операции по 16 фьючерсным и 7 опционным контрактам. В 2006 году наиболее ликвидным контрактом стали фьючерсы на Индекс РТС (доля данного инструмента составила 27,76% или 752 млрд руб.). Вторую позицию заняли фьючерсы на акции ОАО "Газпром", доля которых выросла с 21,6% до 27,74% (объем торгов в 2006 году – 751,4 млрд рублей). Доля фьючерсов на акции РАО "ЕЭС России " в 2006 году составила 20,79% (объем торгов 563,19 млрд. рублей). Наиболее ликвидными опционными контрактами в 2006 году стали опционы на фьючерсы на акции ОАО "Газпром" (3,95%) и опционы на фьючерсы на Индекс РТС (3,11%). Участники торгов За 2006 год число клиентских счетов на срочном рынке FORTS выросло примерно в 2 раза и составило на конец периода более 13,5 тысяч счетов. В прошедшем году расчетными фирмами – участниками клиринга на срочном рынке FORTS стали 25 новых организаций, в том числе 12 банков. По состоянию на конец 2006 года расчетными фирмами являются 116 организации. Лидирующие позиции среди операторов срочного рынка в 2006 году заняли ООО "КИТ Финанс", ООО "Компания "Брокеркредитсервис" и ООО"Алор+". Ведущим оператором рынка опционов в 2006 году, стало ООО "КИТ Финанс", переместившийся с восьмого места, ОАО ИФ "ОЛМА", удержавшая 2-ю позицию и ООО "Ренессанс Брокер" переместившийся с 10-го на 3-е место. Технологии торговли и система гарантий В 2006 году Фондовая биржа "Российская Торговая Система" продолжила проведение политики по повышению надежности системы гарантий на срочном рынке FORTS, в соответствии с которой величина фондов формируемых участниками рынка и самой биржей постепенно увеличивается по мере роста объемов рынка. Так, в 2006 году размер Резервного фонда ЗАО "Клиринговый центр РТС", формируемого из собственных средств Группы РТС, увеличился на 75% до 210 млн. рублей . В итоге на конец года - 29 декабря совокупный объем страхового и резервного фондов составил 618,7 млн рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2006 года. Сравнительная таблица итогов торгов на срочном рынке FORTS
Объем торгов по контрактам
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
