Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

28.09.2007

Золотые рекорды

Сегодня срочный рынок подарил быкам очередной «гэп» вверх. Ну а как могло быть иначе?! Рекордный рост нефти, в котором в большей степени видится спекулятивная составляющая, чем факторы ослабления доллара и снижения запасов в Оклахоме, не мог обойти отечественный рынок деривативов. Ближе к середине торговой сессии многие инвесторы предпочли зафиксировать неплохую прибыль, что привело к некоторому снижению котировок индекса РТС. С другой стороны, на фоне такой высокой нефти, голубые фишки нефтегазового сектора выглядят недооцененными. В итоге, на закрытии индекса РТС образовалась свечка «дожи», которую можно трактовать как некий медвежий сигнал.

Однако "темой" дня сегодня были золотые рекорды. На фоне панических настроений относительно ослабления доллара, золото взлетело до рекордной отметки. В срочной секции РТС FORTS оно закрылось на уровне 757.1 руб. На наш взгляд, столь высокие темпы роста деривативов на золото нуждаются в коррекции, и рекомендуем стратегию «бычий Call spread».

Для этого предлагается купить декабрьский опцион Call со страйком 750 и продать декабрьский Call со страйком 770.

Ниже представлен график стратегии.

ИФК «Опцион»,

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.