|
26.06.2015 Маржин-коллы по SiU5 и RIU5.В пятницу рынки, открывшись сильным снижением, всё же закрылись небольшим ростом, немного сгладив общее впечатление от медвежьей недели. За сегодня индекс РТС вырос на 0.18%, индекс ММВБ подрос на 0.76%. Индекс волатильности RVI, отражающий волатильность индекса РТС, напротив, снизился на 1.22%, лишь доказывая бычий настрой игроков под конец пятидневки. Волатильность имеет свойство расти на падении рынка и падать на его росте. Правда, потенциал падения волатильности много меньше - это примерно 20 пунктов по RVI. Именно там можно рассчитывать на надежную, доказанную опытом, поддержку. В этом плане покупка фьючерса на RVI может принести денег гораздо больше, чем их отобрать. У меня лично в памяти до сих пор 120-я и 150-я волатильности в октябре и ноября 2008 года. Тогда многие опционные трейдеры продавали волатильность на 70-м и 100-х уровнях, считая что выше уже точно не будет. Ошибались. Немногие остались с депозитом, многие лишились работы. Неплохо падали сегодня Роснефть (-3.62%) и МВидео (-11.81%), по которым прошли дивидендные отсечки в реестре. Поэтому акции просто отыграли величину будущих дивидендов. Понемногу, кстати, дивидендные истории проходят в этом году, ведь отсечки почти по всем основным фишкам уже прошли. В связи с этим можно ожидать некоего ослабления рынка летом. Сегодня этот факт подтверждали многочисленные маржин-коллы участников по лонгам в фьючерсе РТС и шортам в паре доллар-рубль. Брокера вынуждены были закрывать убыточные позиции, чтобы спасти счета зазевавшихся клиентов и свои собственные деньги. Ведь если клиента не порежешь во время, то сам останешься должен бирже. Что поделать - торговля с любым с плечом (будь то срочный рынок или акции) несет в себе существенный риск.
Успехов в трейдинге! Эксперт ИФК «Опцион», Бачурин Владимир
Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.
|