Прошедшая неделя оказалась короткой не только...

Международные рынки
США
Прошедшая неделя оказалась короткой не только на российском рынке, но и на американском, в понедельник в США отмечали День Президента. Вышедшая в среду статистика по индексу потребительских цен оказалась выше ожиданий, что явилось причиной понижения оптимистичных настроений в отношении денежной политики ФРС.
Не помогли и положительные данные по безработице, неделя закрылась небольшим понижением основных индексов

Сырье
На сырьевом рынке прошедшая неделя имела позитивный характер. Цены на нефть сорта Light Sweet Crude превысили отметку в 61$ за баррель, цена за природный газ так же значительно выросла, предположительно все эти события должны получить положительное отражение на российском рынке, в особенности в нефтегазовом секторе.

Металлы
На бирже металлов в Лондоне цены на никель достигли очередной рекордной отметки в 43 000$ за тонну, что должно положительно сказаться на стоимости акций и соответственно фьючерсов на Норильский Никель. Так же всю неделю росли фьючерсы на золото и серебро, динамика цен на драгоценные металлы является восходящей.

ФОРТС
Не смотря на укороченную неделю, фьючерс на индекс РТС к концу недели приблизился к историческому максимуму, и снова стал лидером по обороту, после того как интерес к фьючерсу на акции РАО ЕЭС снизился, основным инструментом стал фьючерс на индекс.

Обзор волатильности на рынке ФОРТС

График IV-HV фьючерса на индекс РТС

IV (Ожидаемая волатильность)  и HV (Историческая волатильность) находится на среднем уровне, несмотря на то, что индекс РТС прибывает в данный момент в боковике, на дневном временном масштабе. По остальным инструментам ситуация аналогична.


График IV-HV на акции Газпром

ИФК «Опцион»,